Mengapa Do Moving Averages Work

Bergerak rata-rata. Jika informasi ini diplot pada grafik, sepertinya ini. Ini menunjukkan bahwa ada variasi yang luas dalam jumlah pengunjung tergantung pada musim Ada jauh lebih sedikit di musim gugur dan musim dingin daripada musim semi dan musim panas. Namun, Jika kita ingin melihat tren jumlah pengunjung, kita bisa menghitung rata-rata pergerakan 4 poin. Lakukan ini dengan menemukan jumlah rata-rata pengunjung di empat perempat tahun 2005. Kemudian kita menemukan jumlah rata-rata pengunjung di Tiga perempat terakhir tahun 2005 dan kuartal pertama tahun 2006. Kemudian dua kuartal terakhir tahun 2005 dan dua perempat pertama tahun 2006. Perhatikan bahwa rata-rata terakhir yang dapat kami temukan adalah untuk dua kuartal terakhir tahun 2006 dan dua kuartal pertama tahun 2007. Kami memplot rata-rata bergerak pada grafik, memastikan bahwa setiap rata-rata diplot di tengah empat kuartal yang ditutupnya. Kini kita dapat melihat bahwa ada sedikit kecenderungan penurunan pada pengunjung. Rata-rata Bouncing. Memantul yang berpengaruh. Moving average MA adalah setup perdagangan yang umum Digunakan oleh pedagang aktif Strategi ini mudah diatur dan Anda hanya memerlukan paket charting dasar untuk memulai Begitu Anda memiliki pengaturan bagan siap, satu-satunya yang tersisa adalah menemukan keamanan untuk diperdagangkan Artikel ini akan menjelaskan pergerakan harga dasar Yang memberi sinyal kenaikan rata-rata bergerak dan apa yang harus Anda harapkan jika memilih menggunakan strategi perdagangan ini Untuk membaca latar belakang mengenai jenis indikator ini, lihat tutorial Moving Averages yang Harus Diperhatikan Ada tiga hal yang harus Anda amati saat Anda kembali mencari Memulai perdagangan dengan menggunakan sistem perdagangan bouncing rata-rata bergerak Dengan strategi bouncing rata-rata bergerak, Anda kembali mencari harga untuk jatuh ke arah rata-rata bergerak dan kemudian bergerak cepat ke atas dari itu Penting untuk diingat bahwa ketika harga ekuitas Bergerak menjauh dari rata-rata, ada kecenderungan harga untuk menelusuri kembali atau bahkan berdagang di bawah garis EMA Begitu retracement ini selesai, harga akan kembali bergerak lebih tinggi Itu s Apa yang disebut terpental dari garis EMA Untuk membaca lebih lanjut tentang penggunaan EMA, lihat Menjelajahi Pikiran Bergerak yang Berpengaruh Secara Eksponensial. Biasanya, strategi ini dapat digunakan pada diagram dengan kerangka waktu, namun untuk artikel ini kita akan fokus pada Grafik intraday OHLC dengan harga lima menit dan menggunakan 34-periode EMA Untuk bacaan lebih lanjut pada bagan OHLC, lihat Studi Kasus Charting. Cose Western Line Vs Candlestick Salah satu contoh dari bouncing rata-rata pergerakan dapat diambil dari tindakan harga untuk United States Natural Gas Fund AMEX UNG pada tanggal 23 Mei 2008 terlihat pada Gambar 1 Langkah yang jelas dari garis EMA adalah semua yang dibutuhkan. Begitu pergerakan kuat menjauh dari garis EMA terlihat, Anda harus menunggu retracement. Retracement memang Terjadi sedikit lebih dari satu jam kemudian pada Gambar 2 Batang bawah terbentuk pada jalan turun saat bouncing sedang dipasang. Penting bagi Anda untuk melihat setidaknya empat batang yang bergerak menuju rata-rata bergerak, karena ini biasanya berarti bahwa ini adalah Benar retracement dan tidak Hanya periode perdagangan sideways. Seperti yang bisa Anda lihat dari grafik di bawah ini, tidak jarang melihat harga sebentar jatuh di bawah MA. Karena ada banyak pedagang yang membeli dan menjual saham, sangat jarang harga akan berhenti tepat pada Harga rata-rata bergerak Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan analisis teknikal dalam perdagangan aktif, baca Mendefinisikan Perdagangan Aktif dan Perdagangan Tanpa Noise. Seperti yang Anda lihat, setelah kenaikan kecil lainnya harga mulai diperdagangkan lebih rendah lagi Kami mendapatkan empat bar terendah berturut-turut di dekat pergerakan Rata, jadi pesanan beli akan masuk Garis EMA rusak, yang akan menimbulkan kekhawatiran, tapi biasanya arah sebenarnya diputuskan setelah beberapa bar lagi memiliki kesempatan untuk berkembang. Jalan keluarnya bisa terjadi pada salah satu dari segudang Skenario Satu titik keluar dipicu saat harga membuat dua bar berturut-turut dengan posisi terendah di bawah rata-rata bergerak, terlepas dari apakah Anda menggunakan grafik satu menit atau lima menit. Mengenal Hasil Perdagangan UNG bekerja dengan baik Ini adalah impor Untuk diingat bahwa kriteria yang ditetapkan dapat disesuaikan dan bahwa itu adalah tujuan setiap trader untuk memasuki posisi sebelum resultan bouncing dari moving average terjadi. Begitu pergerakan menjauh dari garis EMA terlihat, waktu itu lebih dari dua jam sebelum Perdagangan benar-benar ditempatkan Ada sedikit kemunduran tapi pada akhirnya stoknya bisa tren lebih tinggi setelah terpental. Rasa yakin terbukti menjadi langkah yang tepat, karena akhirnya, setelah bergerak ke atas, kita mendapatkan apa yang kita cari. - empat bar berurutan berturut-turut memberi tahu kami bahwa retracement memang benar Dalam kasus UNG, kebetulan saja empat bar berturut-turut terlihat dan yang kelima adalah yang memulai tren dengan perdagangan yang lebih tinggi Beberapa pedagang akan menggunakan target harga atau Persentase keuntungan untuk memulai penutupan posisi Sementara salah satu skenario yang ditetapkan valid, mana yang dipilih akan bergantung pada pedagang Dalam perdagangan UNG, posisinya ditahan hampir dua jam, yang berarti kita Mengikuti perdagangan ini selama lebih dari empat jam Tidak ada batasan waktu yang ditentukan pada tingkat bouncing, jadi memilih kenaikan persentase untuk menutup perdagangan Anda bisa berarti Anda kehilangan beberapa gerakan ke atas. Strategi bouncing rata-rata bergerak hanya digunakan untuk melihat dan menangkap pergerakan. Setelah retracement tidak ada cara untuk mengetahui seberapa tinggi pergerakan akan berlanjut Baca lebih lanjut tentang penggunaan target harga di Peringkat Harga Target Vs. Kesimpulan Strategi bouncing rata-rata bergerak memiliki pengecekan penting yang terpasang di dalamnya untuk melindungi pedagang agar tidak terlalu awal pada Mungkin bouncing Tentu saja, tidak ada skenario yang sempurna, dan memang, ada kemungkinan bouncing bisa terjadi setelah hanya dua atau tiga bar saja yang terlihat. Penambang akan cenderung bergerak dengan harga yang lebih tinggi secara cepat dengan cepat ini biasanya diikuti oleh beberapa profit taking yang cepat. Profit taking ini adalah retracement yang kita lihat saat harga akan kembali dan mungkin malah diperdagangkan melalui EMA. EMA memberi kita platform atau batu loncatan dimana harga akan melonjak dari biasanya. , Jika harga terus naik lebih tinggi, maka tidak akan diperdagangkan di bawah EMA untuk waktu yang lama - itulah s tema penting dari sistem ini Akan ada perpindahan dari EMA jika pergerakan harga awal memang dibenarkan. Penting untuk Ingat bahwa tidak ada cara untuk mengetahui seberapa tinggi kenaikan yang akan terjadi, jadi berdasar perdagangan. Survei yang dilakukan oleh Biro Statistik Perburuhan Amerika Serikat untuk membantu mengukur lowongan pekerjaan Ini mengumpulkan data dari pengusaha. Jumlah maksimum uang yang dikeluarkan Amerika Serikat Dapat meminjam Langit-langit utang dibuat berdasarkan Undang-Undang Liberty Reserve Kedua. Tingkat suku bunga dimana lembaga penyimpanan meminjamkan dana yang dipelihara di Federal Reserve ke institusi penyimpanan lainnya.1 Ukuran statistik dari penyebaran pengembalian untuk keamanan atau indeks pasar tertentu Volatilitas dapat diukur. Suatu tindakan yang dikeluarkan oleh Kongres AS pada tahun 1933 sebagai Undang-Undang Perbankan, yang melarang bank komersial untuk berpartisipasi dalam investasi tersebut. Narmarm payroll mengacu pada pekerjaan apa pun di luar Dari peternakan, rumah tangga pribadi dan sektor nirlaba Biro Buruh AS. Mengapa strategi rata-rata bergerak berisiko. Hal ini yang kedua dalam seri tiga bagian Baca bagian 1 di sini. CHAPEL HILL, NC MarketWatch Strategi rata-rata bergerak berisiko. Itulah asas kepalsuan yang saya perkenalkan di kolom saya yang muncul awal minggu ini, berdasarkan penelitian mendalam yang saya lakukan selama beberapa bulan terakhir sampai pada kembalinya berbagai strategi rata-rata bergerak. Seperti yang dijanjikan di kolom awal tiga bagian ini Seri, berikut adalah pembahasan yang lebih rinci mengenai masing-masing dari empat kesimpulan umum yang saya capai. Membahas 1 Bahkan strategi rata-rata bergerak terbaik sekalipun tidak pernah bekerja. Untuk memahami mengapa strategi rata-rata bergerak berisiko, penting untuk dipahami bahwa di sana Lebih dari satu cara untuk mendefinisikan risiko. Menurut definisi akademis tradisional risiko sebagai volatilitas, strategi moving-average memang kurang berisiko daripada pasar. Tapi ada juga jenis risiko lain, berkaitan dengan bagaimana saya Ong strategi mungkin berada di bawah air. Dan ketika melihat dengan cara ini, strategi rata-rata bergerak cukup berisiko Bahkan dalam kondisi ideal, strategi rata-rata bergerak terbaik masih cenderung kurang baik dalam jangka waktu lama beberapa dekade. Rata-rata pergerakan 200 hari, mungkin versi yang paling banyak digunakan Bila diterapkan pada indeks SP 500 SPX, -0 07 dan saat menggunakannya bersamaan dengan amplop perdagangan 5, strategi ini adalah satu dari sedikit yang menghasilkan lebih banyak uang daripada Pasar sejak akhir 1920-an bahkan setelah komisi, saya akan lebih banyak membahas amplop perdagangan dalam sekejap. Strategi khusus ini, bagaimanapun, menghabiskan lebih dari setengah waktu selama 80 tahun terakhir di belakang buy and hold, seperti yang dirangkum dalam berikut ini. Tabel Perhatikan dengan seksama bahwa hasil yang menyedihkan ini berlaku untuk salah satu strategi paling banyak yang bisa dilakukan oleh ribuan strategi rata-rata yang saya pelajari. Dari periode panjang ini dipelajari pada tahun kalender bergulir. Di mana strategi rata-rata bergerak menghasilkan lebih sedikit uang daripada pasar itu sendiri. Di mana rata-rata strategi rata-rata Sharpe Ratio kurang dari pasar. Pertanyaan untuk diajukan pada diri Anda saat Anda membaca dengan teliti hasil ini Seberapa mungkin Anda bertahan dengan strategi penentuan waktu pasar yang berjalan 20, 10 atau bahkan lima tahun tanpa mengalahkan pasar. Hasil saya menunjukkan keberatan yang berpotensi lebih serius terhadap strategi rata-rata bergerak Sebagian besar strategi rata-rata bergerak yang saya uji yang mengalahkan pasar selama abad terakhir telah mengalami kinerja buruk sejak tahun 1990, dan ini mungkin lebih dari sekedar salah satu dari periode periodik tersebut. LeBaron, seorang profesor keuangan di Universitas Brandies, menduga bahwa cara yang lebih murah untuk melakukan perdagangan masuk dan keluar dari pasar telah menyebabkan meningkatnya jumlah investor yang mengikuti strategi rata-rata bergerak, dan bahwa strategi pergerakan rata-rata bergerak. Pada gilirannya telah menyebabkan keuntungan mereka berkurang dan bahkan hilang dalam beberapa dekade terakhir Menambahkan kepercayaan pada hipotesis Prof LeBaron adalah bahwa, yang juga dimulai pada awal tahun 1990an, strategi rata-rata bergerak Berhenti bekerja di pasar mata uang asing. Membiayai 2 Komisi menyabotase bahkan strategi terbaik, sehingga mengurangi frekuensi transaksi sangat penting. Sebagian besar penelitian sebelumnya tentang rata-rata bergerak mengasumsikan bahwa investor dapat melakukan perdagangan tanpa komisi atau biaya transaksi lainnya Setelah Anda menyingkirkan hal ini tidak realistis Asumsi, strategi pergerakan rata-rata yang paling banyak tertinggal dalam buy-and-hold oleh jumlah signifikan. Hal ini terutama terjadi di pasar yang bergejolak, ketika banyak strategi rata-rata bergerak yang bergantung pada panjang rata-rata pendek tidak jarang menghasilkan banyak sinyal setahun. Menentukan apa itu komisi yang adil tidaklah mudah, tentu saja Perlu diingat bahwa, untuk sebagian besar abad terakhir, tidak ada dana yang diperdagangkan di bursa yang tersedia yang memungkinkan investor untuk membeli 30 saham Dow dalam satu kesempatan, apalagi Beberapa ratus saham yang saat itu merupakan bagian dari SP Composite Index Juga tidak ada dana pasar uang dimana Anda dapat segera dan dengan mudah memarkir hasil tunai Dari penjualan apapun Selain itu, pada tanggal 1 Mei 1975 Big Bang, komisi perantara tersebut tidak diatur sebelumnya, komisi tersebut tetap dan substansial. Ketika menghitung seberapa besar pukulan yang dilakukan oleh strategi rata-rata bergerak karena Komisi, saya berasumsi bahwa saya harus dibayar untuk setiap pembelian atau penjualan sebelum Big Bang 0 5 masing-masing sampai akhir tahun 1999 dan 0 1 setiap jalan sejak saat itu. Bagaimana cara kerja 1.000 orang yang diinvestasikan dalam teknologi dapat melunasinya. Twitter S IPO pada hari kamis, berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan dengan 1.000 jika Anda masuk dengan harga mulai Apa teknolog IPO lainnya telah terbayar dengan hebat Bagaimana IBM WSJ Jason Bellini memiliki TheShortAnswer Image Associated Press. Salah satu cara untuk menghargai betapa pentingnya Biaya transaksi adalah untuk menilai keefektifan strategi ini sebagai berikut Bila mengasumsikan tidak ada biaya transaksi, banyak strategi rata-rata bergerak yang saya pantau mengalahkan pasar selama periode waktu dimana data tersedia. Namun, setelah memasukkan biaya transaksi, hampir semuanya tertinggal. Oleh karena itu, mengurangi frekuensi transaksi sangat penting bagi strategi rata-rata bergerak. Meskipun ada lebih dari satu cara untuk melakukannya, mungkin yang paling sederhana dan paling umum adalah menggunakan begitu saja. - called envelope Metode ini memungkinkan investor untuk memilih jumlah yang sewenang-wenang yang harus digerakkan indeks pasar di atas atau di bawah rata-rata bergerak untuk menghasilkan transaksi. Misalnya, jika Anda menggunakan amplop 1 dan sudah ada di pasaran, Maka indeks harus turun lebih dari 1 di bawah rata-rata bergerak untuk menghasilkan uang tunai Sebaliknya, jika Anda secara tunai, maka Anda hanya akan beralih kembali ke pasar hanya jika indeks naik ke setidaknya 1 di atas harga Rata bergerak Saya menguji berbagai ukuran amplop yang berbeda Di hampir semua kasus, saya menemukan bahwa amplop berukuran optimal adalah 5 Bila menggunakan rata-rata pergerakan 200 hari untuk Dow, misalnya, frekuensi transaksi turun dari rata-rata enam p Tahun atau dua bulan sekali, rata-rata hanya sekali per tahun, yang menghasilkan tingkat pengembalian komisi yang jauh lebih tinggi. Mendapatkan komisi Sans Sans, jangka pendek MA mengalahkan MA jangka panjang. Jika komisi tidak menjadi faktor, lebih pendek Rata rata-rata bergerak biasanya lebih baik Studi saya menunjukkan bahwa sebagai aturan umum kinerja pra-transaksi-biaya menurun saat Anda meningkatkan panjang rata-rata bergerak Namun, setelah memasukkan asumsi komisi yang realistis, rata-rata pergerakan jangka panjang keluar ke depan. Bahkan ketika menggunakan amplop untuk mengurangi frekuensi transaksi rata-rata bergerak jangka pendek, strategi moving-average jangka panjang umumnya keluar ke depan. Perhatikan dengan hati-hati, bagaimanapun, bahwa tidak ada panjang rata-rata bergerak yang optimal yang harus Anda gunakan pada Norman Fosback, Editor Fosback's Fund Forecaster, dan mantan kepala Institut Penelitian Ekonometrik, mengatakannya di buku teksnya Logika Pasar Saham Tidak ada angka ajaib dalam tren berikut Beberapa movi Rata-rata ng-rata-rata mungkin telah bekerja paling baik di masa lalu, namun, bagaimanapun juga, sesuatu harus bekerja paling baik di masa lalu dan dengan menguji segala sesuatunya, bagaimana mungkin seseorang bisa membantu, namun menemukannya Harus menjadi persyaratan dasar dari tren rata-rata bergerak Berikut sistem yang hampir semua panjang rata-rata bergerak memprediksi berhasil ke tingkat yang lebih besar atau kurang Jika hanya satu atau dua panjang bekerja, kemungkinannya lebih tinggi daripada hasil yang berhasil diperoleh secara kebetulan. Finding 4 Tidak semua indeks diciptakan sama ketika harus bergerak - Strategi rata-rata. Anda mungkin berpikir bahwa tidak masalah banyak indeks pasar yang Anda gunakan saat menghitung rata-rata bergerak Tapi Anda salah. Ada perbedaan yang mencolok dalam pengembalian strategi rata-rata bergerak bergantung pada apakah Anda menggunakan Dow, SP 500 atau Nasdaq untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Pertimbangkan rata-rata pergerakan 200 hari ditambah dengan amplop 1 Saat mendasarkan strategi ini pada Dow Industrials, sejak tahun 1990 telah menghasilkan 100 transaksi terpisah. Untuk rata-rata empat per tahun Namun ketika diterapkan pada SP 500, strategi yang identik ini telah menghasilkan 68 transaksi dengan rata-rata kurang dari tiga per tahun Dengan dasar yang disesuaikan dengan risiko, strategi ini telah berhasil mengalahkan buy-and-hold. Dalam kasus SP 500 tapi bukan perbedaan Dow. Wide seperti yang satu ini sering muncul dalam catatan peringatan Fosback penelitian saya yang saya sebutkan di atas sangat relevan di sini. Nate Vernon adalah seorang senior di University of Rochester Jurusan ekonomi keuangan Musim panas yang lalu, dia adalah magang untuk Hulbert Financial Digest Dia juga anggota tim bola basket di Universitas Rochester. Hak Cipta 2017 MarketWatch, Inc All rights reserved. Data Intemasional yang diberikan oleh ENAM Informasi Keuangan dan subjek Untuk terms of use Data historis dan arus akhir hari yang disediakan oleh ENAM Informasi Keuangan Data intraday tertunda per persyaratan pertukaran Indeks Dow Jones Dow dari Dow Jones Company, Inc Semua penawaran ada di bursa lokal Time Real time data penjualan terakhir yang disediakan oleh NASDAQ Informasi lebih lanjut tentang simbol NASDAQ yang diperdagangkan dan status keuangan mereka saat ini Data intraday tertunda 15 menit untuk Nasdaq, dan 20 menit untuk bursa lainnya SP Dow Jones Indices SM dari Dow Jones Company, Inc Data intraday SEHK disediakan Oleh ENAM Informasi Keuangan dan minimal 60 menit tertunda Semua penawaran berada dalam waktu pertukaran lokal. Tidak ada hasil yang ditemukan.